Nous travaillons actuellement en partenariat avec la branche banque de détail, gestion de patrimoine et prêts aux PME de ce groupe de services financiers australien de premier plan, dans le cadre d'une campagne de recrutement d'un gestionnaire de risques quantitatifs pour leur siège social de Sydney.
Notre client entre dans une phase de croissance significative et est ouvert au parrainage de professionnels internationaux talentueux en matière de risque de modèle qui sont intéressés par le développement de leur carrière en Australie.
Il s'agit d'une opportunité rare et unique d'avoir un impact immédiat au sein de cette entreprise prospère et ambitieuse.
Principales responsabilités
- Assurer la supervision de la gouvernance des modèles de capital et de provisionnement - IRB, IFRS9, tests de résistance.
- Travailler avec des fonctions de crédit plus larges sur l'intégration de ces modèles, ainsi qu'avec des équipes stratégiques sur le processus de décision de crédit.
- Soutenir l'équipe de validation du modèle de risque de crédit dans le cadre des activités de validation annuelle des banques.
- Produire une documentation de haute qualité pour les validateurs de modèles, les auditeurs et/ou les régulateurs externes.
- Expliquer et relier les modèles aux résultats commerciaux tels que la tarification et les mesures de rendement.
- Collaborer avec les équipes de gestion des produits, de risque prudentiel et d'analyse des données sur l'évolution des modèles.
Compétences requises
- Diplôme supérieur dans une discipline quantitative (par exemple, mathématiques/statistiques, actuariat, ingénierie, informatique).
- Expérience avérée dans la modélisation du risque de crédit (IRB, IFRS9, stress testing)
- Solides compétences en matière de résolution de problèmes
- Solides compétences en matière de communication écrite et orale
Notre client est en mesure de fournir un parrainage pour l'Australie ainsi qu'un soutien financier aux candidats internationaux souhaitant s'installer à l'étranger.
simon.bradbury@rolyrecruitment.com
